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TB-30日内交易系统

WH8(文华8)交易模型的过滤

1、过滤模型的编写

必须有一句AUTOFILTER,不允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,有多个开仓信号都满足条件的时候,取第一个信号作为有效信号,后面的k线上的同样信号将被过滤掉。

过滤模型支持的指令:BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT,不支持BK(5)等带手数的指令。

支持指令分组

2、模组的加载初始化

自动初始化:

(1)如果最后一个信号是BK、BPK,初始化为多头X手,空头0手;

(2)如果最后一个信号是BP、SP、CLOSEOUT,初始化为多头0手,空头0手;

(3)如果最后一个信号是SK、SPK,初始化为多头0手,空头X手;

其中X的手数为取下单手数和账号持仓中持仓手数的最小值

(4)初始化的持仓价格,为上一个信号的指令价格;

手动初始化:

(1)模型加载以后,用户可以随时点右键 -》重新初始化,来改变模组的状态。

(2)如果当前信号是BK/BPK信号,手动初始化持仓是空头持仓,下一个信号找BP、BPK或CLOSEOUT,后续规则不变。

(3)如果当前信号是SK/SPK信号,手动初始化持仓是多头持仓,下一个信号找SP、SPK或CLOSEOUT,后续规则不变。

3、信号的下单手数

(1)开仓信号:下单手数按照加载模组设置的默认开仓手数执行;

(2)平仓信号:平掉模组全部持仓手数(含手动辅助的下单);

4、主观干预

(1)当前是开仓信号(BK、SK、BPK、SPK)的状态下:在本根和后续k线上,可以加仓下单,也可以减仓下单

(2)手动减仓到0的情况下,模型的平仓信号照出,只是因为模组持仓为0,不再发委托

(3)模组持仓为0时候,不允许主观干预

干预失败的几种情况:

(1)有挂单不能进行手动干预

(2)有未处理完的操作不能进行手动干预

(3)有多头持仓不能干预卖开

(4)有空头持仓不能干预买开

(5)没有多头持仓不能干预卖平

(6)没有空头持仓不能干预买平

干预成功的结果:

直接发出委托,不在K线图上产生信号,但是会改变模组持仓。

5、计算下一个信号依据

过滤模型,完全根据上一个有效信号来计算下一个信号,开仓信号和平仓信号一一对应。

6、一根k线多信号

一根k线上信号确定以后,会计算下一个信号,支持一根k线上先后出现多个信号。

但是,在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下,一根K线只支持一个信号,取最先出现的信号作为有效信号。

提示:模型的历史数据回测,是按照MONO_SIGNAL机制进行的,不管模型是否包含这个语句。

7、上一个信号没有执行完情况下,新信号的执行

(1)开仓信号还没有成交或部分成交,还有开仓挂单下,新平仓信号的执行: 首先撤掉现有挂单,执行平仓指令。

(2)平仓信号还没有完成,没有成交或部分成交,还有平仓挂单的情况下,新反向开仓信号的执行:不理会现在的挂单,直接发出开仓指令。

1、WH8(文华8)程序化规则说明

2、过滤模型的规则说明

3、公式条件单的规则说明


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