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TB-30日内交易系统

WH8(文华8)非过滤模型的运行规则

1、非过滤模型的编写

非过滤模型,允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,可以实现加仓、减仓。

支持的指令:BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、CLOSEOUT,不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。

支持指令分组

2、模组的加载初始化

加载时会自动弹出初始化窗口,用户手动输入持仓方向和开仓价格。模组后续运行,以带入的持仓为上一个信号,执行模型后续出的信号。(8.1.162以后版本采用此规则)

3、信号的下单手数

按照指令里写的手数下单

可以用MYVOL函数取运行模组中的设定的下单手数,例如:BK(2*MYVOL)

4、主观干预

(1)当前信号是开仓信号(BK、SK)的状态下,在本根和后续k线上,可以加仓下单;

(2)当前信号是平仓信号(BP、SP)的状态下,在本根和后续k线上,可以减仓下单;

(3)模组持仓为0时候,不允许主观干预;

干预失败的几种情况:

(1)有挂单不能进行手动干预

(2)有未处理完的操作不能进行手动干预

(3)有多头持仓不能干预卖开

(4)有空头持仓不能干预买开

(5)没有多头持仓不能干预卖平

(6)没有空头持仓不能干预买平

干预成功的结果:

直接发出委托,不在K线图上产生信号,但是会改变模组持仓。

5、非过滤模型根据模组持仓来计算下一个信号

(1)模组持仓为0的情况下,找开仓信号(BK或SK),先找到的有效;

(2)开仓信号后,只能出现加仓信号或平仓信号;

(3)平仓信号后,只能出现继续减仓信号,模组持仓减少到0的时候,平仓信号实际不再执行;

(4)一个指令行,在一次“开仓->平仓”交易过程中只发一次信号

6、一根k线多信号

一根k线上信号确定以后,会计算下一个信号,支持一根k线上先后出现多个信号。

但是,在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下,一根K线只支持一个信号,取最先出现的信号作为有效信号。

提示:模型的历史数据回测,是按照MONO_SIGNAL机制进行的,不管模型是否包含这个语句。

7、上一个信号没有执行完情况下,新信号的执行

(1)开仓信号还没有成交或部分成交,还有开仓挂单下,新平仓信号的执行: 首先撤掉现有挂单,执行平仓指令。

(2)平仓信号还没有完成,没有成交或部分成交,还有平仓挂单的情况下,新反向开仓信号的执行:不理会现在的挂单,直接发出开仓指令。

1、WH8(文华8)程序化规则说明

2、过滤模型的规则说明

3、公式条件单的规则说明

以下为该TB交易系统对糖的测试报告,固定一手交易按50%仓位交易,部分年份不是足年交易,因此不能按足年月份衡量;

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