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股指期货分析家交易系统

期货量化交易

概念:

什么是期货量化交易?对于期市中的朋友来讲似乎并不陌生确又并不深入,期货量化交易理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定交易策略,用数量模型验证及固化(及编写固定的交易程序)这些规律和策略,然后严格执行这些策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。

期货量化交易的优势:

期货量化交易的优势主要表现在两个方面:其一、现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除非系统性风险,以实现降低风险的作用。其二、西部金融网校认为,投资者是不够理性的。任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后,由于时刻关心股价的表现和基本面的变动,可能出现不同程度的情感依赖,“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势,也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合,克服了人性弱点,使投资决策更科学、更理性。

推存的期货量化交易系统:

西汇国际专业程序化研发机构,是国内最早一批着力于研发设计期货量化交易的公司,先后推出了股指期货-分析家交易系统、TB-30日内交易系统、文华波段王交易系统,以其稳定的收益一直被投资者追捧。各系统间均有不同的交易风格也有不同的使用规则。跟据期货行情波动的规律性其各品种的收益也呈现一定的波动。那么量化交易则可以对这些周期性的收益波动降低交易风险从而达到稳定获利的目的。

期货TB日内交易系统

TB-30日内系统由手续费及波动属性等作用最适合于铜、糖等投次,西部金融网校对其资金的占用率与盈亏的幅度比计算可按照铜1手+糖3手的比例进行量化,结果发现回辙更小,收益线性更平稳了!而文华波段王交易系统则对胶、PTA等合约能达到收益的最大化,按保证金与价值的计算可按照胶1手+PTA5手的比例量化交易,这样的配置将隔夜交易风险与回辙幅度有效的降低至15%,由此我们不难发现期货量化交易后的作用是明显的。股指期货是一个品种的品种它不同于商品,开盘的交易时间都不同因此在交易系统的选择上是独立的,但股指期货可以与商品进行量化,如股指1手+胶3手+PTA15手,从而实杜绝了品种的相关性带来的系统风险。以下为实盘持仓记录:

期货量化交易组合持仓




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