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程序化交易模型的设计

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说到对交易模型的设计也许多数投资者都很感兴趣,可能也有不少的程序化交易爱好者正在制做自已的交易模型,但笔者认为对于交易模型的设计不一定适合每一位程序化爱好者,在这里西部金融网校就多年来对模型研发中的一些心得体会与大家一起分享,同时也希望对大家有所帮助,为大家在设计交易系统时指引捷径。

制做设计程序化交易模型的备要构件:

1、通过上一节我们大体了解了程序化交易的概念,明白了一个交易系统盈利大小与否将直接与交易策略的质量有关,那么一个成熟的交易策略则是由长期在交易市场中实践得来的、且是能长期稳定盈利的,具有自动适应行情能力的策略。

2、交易模型必须设计有防期货震荡行情策略,只有一个跟综趋势而没有防震荡策略是不够成熟的。往往只想到盈利而不考虑当行情不适应时出现的回辙是很不成熟的表现,特别是一些急于求成的朋友,在交易模型的设计时过分优化,而在实盘交易中由于行情不适应或震荡而导制亏损以至于投资失败。防震荡策略的目的就是在保证资金不受大的损失的情况下获取利润,西部金融网校提醒大家在没有成熟的策略及丰富的程序化交易经验时先不要急于实盘交易,可用模拟账户演示。经过6至12个月未改动策略的参数情况下能保持稳定的盈利情况下,则可以先期轻仓真实操作。并在模拟交易期间作好资金回辙值的记录,以计算实盘的最佳仓位比例及预期盈亏比。

3、要有专业的程序化编程经验,一个好的交易策略如果在程序编写时可尽量用最有利的交易编写模式,比如某些策略可用指令价交易但编写人员确设计成了收盘价模型,这样则会让交易陷于被动,收益大幅降低。但一些策略只适应收盘价交易确编写成了指令价模型则有可能造成交易信号消失或测试与实盘出现较大的差异。总之对于初学者而言一定要多思索、多实践。

设计思路篇:

期货交易中不同的品种合约其价格不同,成量不同,波动的大小不同,这种现像就构成的期货合约的波动属性。所以在程序化交易模型的设计方面就有不同的构建要求,例如我们既定一款玉米交易策略,那么玉米的价格及波动幅度我们必须先对其品种的属性做全面的了解。由于玉米合约价格较低,波动较小的属性,因此我们对程序化交易模型设计时要以较长分析周期为主,如5分钟周期,15分钟周等,那么周期较长则存在有一定的趋势性,所以应以趋势交易系统为主,这样我们就对交易策略做出了一个大的构建思路。如果我们要构建一个日内程序化交易系统,首先则要选择日内价格波动活跃,成交量较大,期货交易手续费较低的一个期货合约。交易中利润是来自于价格波动,日内交易的交易次数相对比日间交易要高,因此交易费用也为重要。要求有较大的成交量是为了保证最小的交易滑点,成交量较小的品种合约往往对价点差会拉开很大,这样在日内交易中会带来严重的交易滑点,所以在构建交易策略前先做品种的选择,有则重的创建程序化交易模型是非常必要的。

传统的指标交易系统多数都会采取3个以上的指标公式做为开平仓依据,以多数服从少数的策略进行交易。这种传统的程序化交易模型设计我们不再深讨。对于构建一个程序化趋势交易系统其方法有两种:1》突破型趋势系统2》突破回调型交易系统,第1种交易系统适合于较长周期的期货交易,因为趋势总是以一种方向性体现出来,如果用于较短的分析周期则有太多假性突破形态的出现,这是由于主力控资金盘所制并非真正的趋势方向。第2种交易模型采取突破后回调介入法,则适用于较短周期及日内交易,一般情况第一波的突破已告诉了交易者趋势的方向性,那么我们等待回调后介入,顺势而为。那么日内交易系统唯一的不同点在于有时间段的交易限制,那么做好止盈及止损是必须的。既使方向做对了,但在每日收盘前没有盈利依然需要平仓,那么这种情况带来的亏损是非常郁闷的事。所以设计程序化交易策略在收盘前做好时间的控制及止盈工作极为重要。

保证金交易构建程序化交易系统中期货资金管理与头寸的管理策略是一个非常复杂的问题,很多程序化交易者感叹没有资金管理的交易系统它只是个玩具。仓位的管理西部金融网校是这样做到的,短线交易应服从长线趋势短线与长线开仓方向一至时加仓操作或以近期盈亏交易做为加减仓位的依据,如连续亏损数单加仓,反之则减仓。这样能有效的控制交易模型在亏损时数额,能使盈利更大化。资金管理就是资金的使用比例,如在一段时间为亏损壮态,则说明近期行情并不适用于此程序化交易的策略,得到这个信息后我们可以让系统降低资金使用比例来防止更大的资金回辙。


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